Индикатор под названием «Каналы Дончиана», известный также как Price Channel, разработал в 1970-х годах известный в свое время специалист в сфере технического анализа финансового рынка Ричард Дончиан.
Price Channel — трендовый индикатор, сигналы и внешний вид которого аналогичны столь же хорошо известному индикатору Bollinger Bands. Но в отличие от Bollinger Bands при построении ценовых каналов индикатора Price Channel принимаются во внимание максимальные и минимальные значения цен, зафиксированные в течение определенного промежутка времени.
Индикатор с успехом используется в качестве технического базиса для трендовой и контртрендовой торговых систем.
С соответствии с классическими правилами торговой системы с применением индикатора Price Channel следует выделить ряд основных положений:
— когда цена закрывается на отметке, расположенной выше, чем канал с периодом 20, производится покупка активов;
— когда цена фиксируется в положении под каналом с периодом 20, производится продажа активов;
— при формировании канала выше 5-го периода короткие позиции закрываются;
— при формировании канала ниже 5-го периода длинные позиции закрываются.
Для того чтобы упростить поиск сигналов, свидетельствующих о «пробое» канала, необходимо смещать индикатор с размерностью +2.
Такой стиль очень эффективен при работе на товарно-сырьевом, фондовом и трендовом рынке как для средне- и долгосрочных операций, так и для внутридневных.
Поскольку международный валютный рынок преимущественно боковой и флетовый, то для того, чтобы применять пробойную стратегию на основе индикатора Price Channel, нужно использовать специальный фильтр сделок, посредством которого производится выборка сигналов, формирующих цену за границами канала Дончиана.
Оптимальный вариант — совмещать «пробойные» сигналы и фильтровать их с помощью таких индикаторов, как ADX, которые способны определять силу тренда, и ATR, чтобы всегда иметь возможность учитывать волатильность цены.
Основанный на Price Channel метод выхода из позиций позволяет без каких бы то ни было потерь закрывать сделки на возвратном коррекционном движении, которое часто наблюдается после мощных ценовых рывков. Это происходит в ситуациях, когда цена значительно удаляется от канала после пробоя его границ, при этом во время обратного движения средства полностью сохраняются, благодаря чему сделка закрывается с максимальной выгодой.
Расчет
DonchianChannel Middle = (DonchianChannel Upper + DonchianChannel Lower) / 2
DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа
DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов
Параметры индикатора ИнстаФорекс Donchian
period – 20
displacement – 2
mode - 1 или 2
При mode = 1 индикатор основывается на Highest High и Lowest Low за период n.
При mode = 2 индикатор основывается на Close за период n.