Индикатор Schaff Trend Cycle разработал и представил Дагг Шафф в 2008 году, положив в основу предположение о циклическом ускорении и замедлении валютных трендов.
Если говорить о принципе работы, то Schaff Trend Cycle — это осциллятор, основывающийся на циклах и использующий принципы как стохастического осциллятора, так и индикатора MACD. Этот индикатор реагирует на резкие смены направлений цены, игнорируя при этом многие мелкие периоды ценового шума.
В соответствии с концепцией автора Schaff Trend Cycle, через определенные промежутки времени тренд на валютных рынках возвращается к исходной точке развития, и цикл последующих движений повторяется. Следовательно, ценовые движения на рынке форекс в значительной степени характеризуются цикличностью, которую помогает выявить индикатор Schaff Trend Cycle.
При разработке индикатора кроме того, что учитывались циклы, использовалась также комбинация двух подходов к анализу и оцениванию характерных особенностей развития тренда — стохастический сглаженный осциллятор и MACD.
Главный принцип биржевой торговли с использованием Schaff Trend Cycle — это покупка валютного актива при пересечении линии индикатора на уровне 20% во время движения вверх и продажа — при пересечении линии индикатора ниже отметки 75% во время движения вниз.
Помимо этого, автор концепции предложил такой метод фильтровать сигналы: о высокой вероятности активности цены, а следовательно, о возможности покупок можно говорить в том случае, если бар, который следует за сигнальным баром, закрывается на отметке, расположенной выше, чем максимум предыдущего бара. Высокая вероятность получить хорошую прибыль от продаж высока, когда возникает обратная ситуация: следующий за сигнальным бар закрывается ниже минимального уровня, достигнутого предыдущим баром.
Расчет
1. Производится расчет значений скользящих средних (23 и 50 дней) и индикатора MACD.
EMA1 = EMA(Close, ShortLength);
EMA2 = EMA(Clost, LongLength);
MACD = EMA1 – EMA2;
2. Производится расчет значений 10-периодного индикатора Stochastic от индикатора MACD (циклы индикатора Schaff Trend Cycle)
%K(MACD) = %KV(MACD, 10);
%D(MACD) = %DV(MACD ,10);
Schaff = 100 * (MACD – %K(MACD)) / (%D(MACD) – %K(MACD)).
Параметры индикатора fxfeed.ru Schaff Trend Cycle
MAshort = 23
MAlong = 50
Cycle = 10