Курсы валют оцениваются в парах, каждая из которых зависит от ряда обстоятельств. На основании полученных данных необходимо уметь определять взаимосвязь и взаимозависимость валютных единиц.
Контроль рисков осуществляется только благодаря анализу информации о валютных корреляциях. Например, движение пары валют А аналогично движению пары валют В. Трейдер рассматривает прогресс пары. Если высока вероятность роста пары А, то необходимо осуществить вход в сделку на покупку (buy). Пара В в данный момент пока трейдером не отслеживается. В это время по результатам фундаментального и технического анализа можно сделать вывод о том, что в перспективе стоимость данной группы будет уменьшаться, и в таком случае нужно войти в сделку на уменьшение (sell). По завершении трейдер по первой паре выйдет в плюс, а во второй — в ноль, так как они перемещались в одном направлении. Примерно такой же будет результат работы при одновременном открытии ордера buy или на повышении по двум парам, которые движутся в разных направлениях.
Контролировать риски можно только на основании данных, полученных обо всех валютных корреляциях, а также об изменениях, происходящих с течением времени.
У корреляции валютных пар имеется такая характеристика, как коэффициент в диапазоне -1…+1. Коэффициента корреляции +1 свидетельствует о том, что валютные пары А и В постоянно двигались в одном направлении. При уровне корреляции, равном нулю, взаимосвязь валютных пар имеет случайный характер.
Позитивная корреляция
Если уровень коэффициента корреляции меньше, чем +1, то делается вывод о том, что валютные пары движутся в одинаковом направлении. Если величина максимально близка к +1, то валютные пары движутся в одном и том же времени направлении преимущественную часть времени.
Негативная корреляция
Если негативное значение превышает -1, то движение валютных пар происходит в разных направлениях, но такое положение не является постоянным. Об их движении в разных направлениях на протяжении преимущественного промежутка можно судить по значению коэффициента, близкому к -1.
Как корреляция валют может помочь трейдерам на валютном рынке форекс? Корреляция — явление быстрое и постоянно меняющееся. Стоит только просмотреть и сравнить уровни коэффициента корреляции за два-три последних дня и за более продолжительный период, такой как, скажем, месяц, полгода, год. Если краткосрочное значение значительно отличается от долгосрочного, то трейдеру целесообразно проводить сделку. Но необходимо знать, как именно это делать.
Например, за прошедший год у валютных пар А и В уровень коэффициента корреляции составил 0,98. Это свидетельствует о том, что данные пары практически постоянно двигались в одинаковом направлении, то есть если повышалась стоимость пары А, поднималась также и цена пары В, причем с аналогичной скоростью. Но вот выясняется, что в течение последней недели либо месяца коэффициент корреляции этих валютных пар составил 0.10. Это свидетельствует о том, что они двигались одном направлении, но с разной скоростью. В конечном итоге рассматриваемые пары валют все же сравняют скорость движения.
Что предпринять в такой ситуации? Трейдер может выяснить, движение какой именно валютной пары медленнее и в соответствии с этим определить место, где можно осуществить вхождение в сделку. Предположим, валютные пары А и В движутся в одинаковом направлении, уровень корреляции при этом превышает 0.60. В это время трейдер видит, что на протяжении нескольких дней коэффициент корреляции составлял 0.20. Соответственно, можно сделать вывод, какая валютная пара оказывала влияние таким образом, что уровень корреляции снижался, и, соответственно, войти в сделку buy.
Изображение:
