Управление капиталом внутри уже открытого торгового счета в одной из брокерских компаний называется мани-менеджментом форекс (Money Management, ММ).
Правила мани-менеджмента являются основой прибыльной, максимально безопасной и стабильной торговли на рынке валют. Для того, кто игнорирует правила ММ, любой вид торговли на рынке форекс обречен на провал. Конечно, можно торговать, рискуя по-крупному, получать большие суммы, снимать эти суммы с торгового счета, однако при такой торговле неимоверно высок риск в одночасье потерять абсолютно все.
Самой распространенной ошибкой среди начинающих трейдеров, а также трейдеров, имеющих небольшой опыт торговли, является несоблюдение правил мани-менеджмента. Понятно, что степень риска по каждой сделке трейдер выбирает самостоятельно или же вообще не обращает внимания на этот фактор, причем бывают случаи, когда при максимальном лоте по депозиту зарабатывают много денег. Однако по большому счету это всего лишь везение, а значит, о том, чтобы рассчитывать на безопасность и стабильность торговли, речь не идет.
Главная цель правил мани-менеджмента — минимизировать риск потерь при совершении торговых сделок на рынке форекс.
Теперь рассмотрим основные правила мани-менеджмента.
Правило 1
Максимальный риск по сделке должен составлять от 2 до 5%, для новичков и малоопытных трейдеров — 1–2%.
Что означают указанные значения в процентах? Предположим, вы решаете, что на каждой сделке максимальный риск составит 2% — следовательно, закрывая сделку со стоп-лоссом, вы можете потерять не более 2% от суммы торгового счета. При условии, что риск будет 5%, на завершении сделки со стоп-лоссом наибольшая вероятная потеря составит 5% размера депозита. Нетрудно вычислить, что, торгуя на одном счету, нужно совершить очень большое количество сделок, закрытых с убытком, — не менее 20–50 подряд, и только тогда на депозите останется ноль. Но при разумной торговле вероятность такого большого числа провальных сделок подряд ничтожно мала. А вот если правила мани-менеджмента не соблюдать, то вероятность закрытия подряд одной-двух убыточных сделок, а значит, полной потери депозита повышается в те же 20–50 раз.
Правило 2
Заключать сделки следует только при условии, если значение прогнозируемого стоп-лосса меньше прогнозируемого тейк-профита вдвое-втрое или значительно больше.
При использовании одной из наиболее эффективных и надежных стратегий форекс торговля осуществляется со стоп-лоссом, который в 5–10 раз меньше, чем тейк-профит. Такие сделки требуют большого терпения и умения дождаться оптимального момента, а для этого необходимо производить соответствующие расчеты, постоянно контролировать и анализировать ситуацию на рынке. Другие сделки, которые не соответствуют оптимальным характеристикам, нужно игнорировать. Иными словами, торговать целесообразно только в том случае, если сложилась оптимальная ситуация или же комбинация форекс подтверждается множественными сигналами, которые свидетельствуют о высоких шансах получить прибыль!
Правило 3
По нескольким парам валют (а в идеале по одной валютной паре) следует одновременно открывать только одну сделку. Это указание адресовано начинающим трейдерам, но выполнять его следует неукоснительно всем. Конечно, возможность открывать больше сделок существует, но все равно: прежде необходимо научиться выводить сделку в безубыток, закрывать ее часть, а потом рассматривать.
Пример 1
Расчет рисков в пределах 2-5% депозита по каждой сделке
Итак:
— вы хотите научиться торговать на форекс и выделили для этого 10 тыс. долларов или 10 тыс. центов (вам предоставляется возможность открыть как долларовый, так и центовый форекс-счет для обучения);
— на брокерский депозит зачислили 3000 долларов/центов;
— для торговли будете использовать валютную пару EUR/USD;
— вы выбрали стратегию для открытия сделки и рассчитали идеальную точку для заключения сделки.
В каком объеме открыть сделку?
При условии, что вы решили не подвергать депозит излишнему риску и неукоснительно соблюдать правила мани-менеджмента, а в качестве максимального приняли риск 2%, выполним расчет объема сделки.
1. На вашем счету 3000 единиц базовой валюты — следовательно, 2% — это 60 единиц. Следовательно, по открытой сделке убыток не может составить более 60 долларов/центов.
2. Итак, стоп-лосс равен 60 доларов/центов, вы имеете точку входа в рынок и точку установки стоп-лосса на графике — значит, можно сделать расчет цены 1 пункта по заключаемой сделке.
Пример 2
Ситуация на рынке
При нисходящем тренде заключается сделка на продажу по валютной паре EUR/USD. Результат (убыток или прибыль) в данном случае не имеет значения, поскольку главная цель — рассчитать объем при заданных рисках.
Уровни предполагаемой сделки:
Sell — 1.4326
стоп-лосс — 1.4348
тейк-профит — 1.4281
Стоп-лосс вдвое меньше, чем предполагаемый профит, правила мани-менеджмента соблюдены, сделка заключается первой, открытых сделок либо нет вообще, либо все они в безубытке.
В каком объеме открыть сделку?
Итак:
— депозит — $3000;
— стоп-лосс — 22 пункта;
— цена одного пункта по валютной паре EUR/USD — $10;
— риск — 2%;
— 2% от $3000 — $60 (сумма максимальной потери на этой сделке).
$60 = 22 пункта — следовательно, максимальная стоимость 1 пункта по сделке составит $60 : 22 = $2.72
При объеме 1.0 стоимость 1 пункта равна $10 (валютная пара EUR/USD), а значит, максимальный объем данной сделки составляет 0,27 лота.
Формула, с помощью которой рассчитывается объем сделки, имеет следующий вид:
MaxLot = SL% / SL pip / Price,
где:
SL% = “размер депозита” х “% риска по сделке” (например, 3000$ х 2% = 60$);
SL pip — максимальное значение стоп-лосса по сделке (к примеру, 22 пункта);
Price — цена 1 пункта при заключении сделки (для GBP/USD и EUR/USD данная величина постоянная — $10, а для USD/JPY и USD/CHF — всегда плавающая);
MaxLot — наибольший объем сделки по правилам мани-менеджмента.
Дополнения к правилам
Если вы открываете одновременно две-три сделки по стратегии форекс, риск 2% принимается сразу по всем сделкам. Это означает, что если в одном направлении открывается в один момент три сделки и риск составляет не более 0,3 лота, то по каждой сделке максимальный лот будет равен только 0,1.
Существуют стратегии, когда стоп-лосс больше или равен тейк-профиту, но в течение некоторого времени статистика положительная. Прибыль таких стратегий основана только на статистике, а следовательно, они заведомо рискованные, поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем использовать их.
Изображение:
