Этот индикатор является модификацией индикатора ATR, разработанного Уэллесом Уайлдером-мл. и описанного в книге «Новые концепции технических торговых систем». Этот инструмент принадлежит к группе индикаторов, посредством который оценивается волатильность, поэтому его невозможно применять в качестве инструмента, который помогает открывать позиции.
ATR Histogram определяет уровень рыночной волатильности и отслеживает периоды спада силы и роста ценовых движений. За основу взят принцип работы классического индикатора ATR, который после доработки и усовершенствований представляет собой инструмент для оценки волатильности, поэтому данный индикатор является вспомогательным инструментом.
Ценовой волатильностью называют изменение цены в течение определенного периода. Этот показатель не применяется как инструмент для проведения торговых операций, поскольку он не обладает способностью указывать начало и конец периодов роста или спада цен, а также сигналы дивергенции или конвергенции.
В случае сильных ценовых изменений с четкой направленностью волатильность будет повышаться, а ослабление ценовых изменений будет свидетельствовать о спаде волатильности. Невзирая на то, что этот показатель торговым не является, он может оказать существенную помощь при принятии на финансовых рынках торговых решений.
Если уровень волатильности низкий, то, следовательно, на рынке наблюдается относительное затишье на фоне стабилизировавшегося ослабления активности ценовых изменений. Однако следует понимать, что волатильность — цикличный показатель, и период спада в определенное время сменяется подъемом, выраженным в усилении изменений цен.
Иными словами, трейдерам, которые применяют в торговле пробойные стратегии, информация об уровне волатильности поможет принимать оптимальные торговые решения. Так, если сигнал о высокой вероятности пробоя уровня поддержки или сопротивления формируется на низких значениях волатильности, то дальнейший рост показателя, указывающий на скорость и интенсивность изменения цены, будет, скорее всего, свидетельствовать о том, что тренд набирает силу, а сигнал на пробой будет сопровождаться усиливающимся ценовым потоком.
Помимо этого, необходимо отметить, что волатильность — один из наиболее оптимальных показателей, применяемых при расчете уровня выставления stop-loss. Для того чтобы произвести соответствующие вычисления, нужно располагать тремя значениями волатильности в настоящий момент времени (значение указывается в пунктах; уровень волатильности на данный момент соответствует высоте бара гистограммы) и значением спреда — если, конечно, этот фактор имеет место для данного финансового актива.
Полученный размер ордера stop-loss — оптимальный для большинства операций торговли, особенно если задействуются контр-трендовые торговые стратегии, когда после того, как была открыта сделка, цена не смещается на значительное расстояние против входа.
Расчет
ATR = SMA((High-Low)[0..i]), где
i — число периодов, которое используется при расчете SMA.
Параметры индикатора ИнстаФорекс ATR Histogram
ATRperiod = 10