Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) — технический индикатор, который дает возможность выявить наличие ценовой тенденции. Этот индикатор был разработан и подробно описан Уэллсом Уайлдером в сборнике под названием «Новые концепции технических торговых систем».
Один из самых простых методов торговли, в основе которого лежит система направленного движения, предполагает процесс сравнения двух индикаторов направленности — 14-периодных +DI и -DI. Для того чтобы провести сравнительный анализ, графики индикаторов либо наносятся друг на друга, либо из -DI вычитается +DI. Автор У. Уайлдер предлагает заключать сделку на покупку, если +DI поднимается и располагается над -DI, и заключать сделку на продажу, когда +DI опускается и размещается ниже -DI.
Эти торговые правила Уайлдер дополнил «правилом экстремальных точек», которое дает возможность устранять ложные сигналы и уменьшать количество заключаемых сделок. В соответствии с принципом экстремальных точек в тот момент, когда пересекаются +DI и –DI, следует отметить так называемую экстремальную точку. Этой точкой пересечения станет максимальная цена, достигнутая в течение дня, если +DI поднимается и размещается над -DI. Если +DI опускается принимает положение ниже, чем -DI, это эта точка — минимальная цена пересечения.
Впоследствии экстремальная точка применяется в качестве уровня вхождения в рынок. После того как был подан сигнал для покупки (+DI поднялся над -DI), нужно подождать, пока цена поднимется и займет положение над экстремальной точкой. Только после этого нужно заключать сделку на покупку. Если цене не удалось подняться выше уровня экстремальной точки, то следует сохранить короткую позицию.
Расчет
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
где:
N — число используемых для расчета периодов;
SUM (..., N) — сумма в течение N периодов;
-DI — значение индикатора ADX негативного направления движения цен (negative directional index);
+DI — значение индикатора ADX позитивного направления движения цен (positive directional index).