Разработчиком данного технического индикатора является Томас Де Марко, который представил его описание в 1994 г. в книге «Технический анализ — новая наука». Этот индикатор принадлежит к числу осцилляторов технического анализа и может одинаково успешно работать и на валютном, и на фондовом, и на товарно-сырьевом рынках.
Индекс, характеризующий расширение диапазона, можно использовать на долгосрочных и краткосрочных отрезках времени как дополнительный осциллятор, который указывает на высокую вероятность экстремальных изменений цены.
Диапазон индикатора — +100 — -100%. Зона от +60% и выше — это зона перекупленности. Если индикатор достигает этой зоны, то это означает, что что преобладает экстремальное значение покупок и ожидается разворот цены вниз. Положение показателя индикатора ниже -60 сигнализирует о том, что в выбранный период цена снизилась практически до минимума и очень скоро может опять начать движение вверх.
Интересная особенность этого индикатора заключается в том, что, когда на рынке наблюдается боковое ценовое движение (флет), индикатор сохраняет значения в диапазон от -60 до +60, то есть в своей «нейтральной» зоне. Это свойство показывает высокую эффективность на современных валютных рынках: при наличии и дальнейшем развитии боковой тенденции индикатор не формирует экстремумы в зоне перепроданности либо перекупленности и, следовательно, не дает ложных сигналов о разворотах в тех точках, где они по определению не могут быть сформированы.
Индикатор вполне можно использовать на таймфрейме ниже H4, но при этом рекомендуется увеличить «8» до «12» параметр расчета, чтобы снизить шум и число вероятных ложных сигналов.
Для того чтобы торговать с учетом сигналов индикатора (когда формируются экстремумы в зонах перекупленности/перепроданности), нужно использовать фильтр для выборки формирующихся сигналов. Наиболее актуальным и простым методом фильтрования является применение Simple MA (период 50). В этом случае рекомендуется использовать такую модель торговли:
— если формируется экстремум индикатором REI выше уровня +60, а цена приняла положение ниже SMA(50), открывается короткая позиция;
— если формируется экстремум индикатором REI ниже уровня -60, а цена приняла положение выше SMA(50), открывается длинная позиция.
Если применять данный фильтр, то почти на треть снизится общее число сделок, но следует обратить особое внимание на то, что он позволяет полностью исключить торговлю против среднесрочной тенденции, а это, в свою очередь, всегда оказывает положительное влияние на итог операций.
Расчет
На каждый день делается расчет двух сумм. Первая — условная сумма «сильных» ценовых изменений:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
где k — период расчета (как правило, его значение 8).
Первое условие:
если ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, в противном случае, n (j) = 1
m(j) — это второе условие:
если ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, в противном случае, m(j) = 1
а s(j) — это параметр изменений цены:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Для расчета второй суммы применяется следующая формула:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Расчет значения индикатора для данного торгового дня производится таким образом:
REI = S1/S2*100
Параметры индикатора fxfeed.ru REI
REI_period = 8