Этот индикатор разработал Дональд Дорси в 1993 г. и представил подробное описание в журнале «Technical Analysis of Stocks and Commodities». Через два года автор переработал индикатор, и с того момента трейдеры стали пользоваться только модифицированной версией. Дорси обращает особое внимание на то, что данный индикатор нельзя рассматривать как самостоятельный инструмент для проведения технического анализа, — его следует использовать или в качестве фильтра для других индикаторов, или как инструмент, который указывает только на намерения, а не на возможность реализовывать ценовые модели.
Главное преимущество индикатора состоит в том, что при его разработке был принят за основу индикатор RSI, а потому он позволяет учесть все уровни диверсификации, упущенные индикатором индекса относительной силы. Тем не менее нельзя забывать о том, что индикатор RVI — это не классический осциллятор, а только индикатор волатильности, следовательно, нецелесообразно применять его в торговле в качестве самостоятельного инструмента. Оптимальный вариант — совмещение сигналов этого индикатора с сигналами, которые продуцируют осцилляторы технического анализа, такие как, к примеру, осциллятор RSI.
Если индикатор RSI при движении вверх принимает положение выше уровня 70% и таким образом оказывается в зоне перекупленности, а индикатор RVI тоже в это время преодолевает значение 70%, то это является серьезным сигналом о том, что вскоре цена прекратит рост начнет понижаться.
Когда показатели индикаторов RVI и RSI при движении вниз преодолевают уровень 30% и опускаются еще ниже данной отметки, попадая в зону перепроданности, нужно быть готовым к тому, что в скором времени цена пойдет в рост. Приведенные два условия убедительно доказывают то факт, что применение двух индикаторов в связке — инструмент значительно более мощный, чем каждый из них в отдельности.
Если значение индекса относительной силы превысило 70% либо оказалось ниже 30%, а индекс относительной волатильности не подтверждает сигналы RSI, то решение о том, чтобы открыть позиции, лучше всего отложить и дождаться момента, когда индикаторы образуют аналогичную друг другу позицию.
Индикатор RVI успешно применяется для наиболее точного определения дивергенций и конвергенций относительно цены. Если при условии повышения цены падает индекс относительной волатильности, то говорят о дивергенции, а значит, нужно быть готовым, что в скором времени цена начнет снижаться.
Формирование сигналов безусловно актуально, если RVI располагается в зоне перепроданности либо перекупленности, но необходимо отметить, что даже в том случае, если индекс относительной волатильности перемещается в «нейтральной зоне» (30% — 70%), сигналы конвергенции либо дивергенции тоже могут быть показательными.
Принимая во внимание тот факт, что RVI учитывает, скорее, объем параметров, чем индекс относительной силы, все сигналы на нем отрабатываются гораздо эффективнее, чем на RSI.
Расчет
RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)
RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, где
U = 0, если цена на данный момент ниже, чем цена в прошлый период;
U = S, если цена на данный момент выше, чем цена в прошлый период;
S = Stddev (10 дней) — стандартное отклонение в течение 10 дней;
EMA (w14) = экспоненциальная скользящая средняя в течение 14 дней;
RVIorig of low — индекс относительной волатильности минимумов;
RVIorig of highs — индекс относительной волатильности максимумов.
Параметры индикатора fxfeed.ru RVI
RVIperiod = 14